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    山西大學學報(自然科學版)

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    概率論及其應用

    • 基于Copula理論的相關性測度

      吳娟;劉次華;邱小霞;

      文章研究了隨機變量的相關性測度Kendall’sτ與Spearman’sρ之間的關系.利用Copula方法,得到了兩者的比值ρ/τ變化的不等式.針對一類Copula參數族,證明了比值的極限值是3/2.

      2008年03期 No.121 299-302頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 94K]
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    • 隨機單調條件下帶Poisson跳的倒向隨機微分方程解的存在唯一性

      謝臻赟;夏寧茂;

      討論了帶跳的BSDE:Yt=ξ+integral form n=t to T()f(s,Ys,Zs)ds-integral form n=t to T()ZsdMs,0≤t≤T,其中驅動過程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一個r維的標準Winner過程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互獨立的Poisson過程,且W和N相互獨立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T為其參數,定義Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T為一族補償Poisson過程,其中Qi(t)=λ_i-1/2[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通過構造函數逼近序列的方法,證明了飄移系數f關于y滿足隨機單調,關于z滿足隨機Lipschitz條件下,上述方程適應解的存在唯一性問題,并對文[9]中常系數線性增長條件作了改進.

      2008年03期 No.121 303-310頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 263K]
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    規范

    概率論及其應用

    • 一類新的非線性時間序列模型的極限性態研究(英文)

      張浩敏;俞政;龍紹舜;

      提出了帶可數多個白噪聲干擾的隨機時滯的非線性時間序列模型并研究了這類模型的極限性態,得到了一些新的結果.

      2008年03期 No.121 311-317+322頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 302K]
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    • 帶正則變化尾誤差的函數系數自回歸模型的概率性質

      王耀青;劉維奇;

      討論了函數系數自回歸模型,在誤差項服從正則變化尾的情形下,模型的概率性質.最后得出帶正則變化尾誤差的函數系數自回歸模型有平穩解,并且平穩解與擾動項有相同的重尾概率指數.

      2008年03期 No.121 318-322頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 109K]
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    • 任意隨機變量序列的一個強極限定理

      閆廣州;張麗娜;

      研究任意隨機變量序列的強收斂性.主要利用鞅差序列級數收斂定理,討論了任意隨機序列的一個強極限定理.作為推論得到了馬氏過程,鞅差序列的強大數定律.

      2008年03期 No.121 323-325頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 57K]
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    • 具有兩種不同服務的M/G(MM)/1可修重試排隊系統

      朱志峰;張峰;

      考慮有兩種不同服務的M/G(M/M)/1可修重試排隊系統,假定此系統只有隊首的顧客允許重試,服務臺可為顧客提兩種服務,每個顧客在接受完服務臺提供的第一種服務后,要么以概率θ繼續接受第二種服務,要么以概率1-θ進入重試區域,并且服務臺在服務過程中可能損壞,通過補充變量法得到系統的隊長和可靠性指標.

      2008年03期 No.121 326-330頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 126K]
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    • 廣義自回歸模型設計矩陣的分解定理

      楊麗;

      文章給出的定理將設計矩陣Pn=∑_(k=1_~nX_kX′_k分解成對角塊矩陣,對角元分別對應于平穩的.振蕩的和爆炸的自回歸子模型.其中X′k=(X(k),…,X(k-p+1)),Φ(B)X(n)=ε(n).

      2008年03期 No.121 331-335頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 129K]
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    數理統計及其應用

    • 變系數模型小波估計的漸近性質

      錢偉民;何晨;

      為了克服非參數回歸函數估計的"維數禍根",Hastie和Tibshirani提出了變系數模型.變系數模型涵蓋了一些常用的統計模型,因而引起了許多統計學家的研究興趣.文章主要研究在回歸協變量為隨機設計情形下變系數模型的小波估計的漸近性質,在適當條件下證明了變系數模型小波估計的弱相合性和強相合性,并且給出了強相合速度.

      2008年03期 No.121 336-339頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 93K]
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    • 84次試驗的非對稱正交表(英文)

      張應山;

      當今,正交表在統計、計算機、編碼和譯碼等領域起著重要的作用.普通的差矩陣在構作正交表中是基本的工具.但也有許多正交表不能用普通的差矩陣構作.為了構作這些特殊的正交表,張(1989,1990,1993)利用投影矩陣的正交分解,發現了一類特殊的矩陣,稱為廣義差矩陣.本文中,廣義差矩陣與正交表的一個有趣的關系被提出.作為應用,一系列84次試驗的非對稱正交表被構造.

      2008年03期 No.121 340-348頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 467K]
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    • 基于非參數分布函數置信帶的含參數分布函數調和帶

      丁曉波;徐興忠;

      考慮含參數分布函數的置信帶的構造問題.原有的方法都是直接基于參數族的抽樣理論來做,這種做法忽略了擬合優度檢驗的信息,不能保證具有穩健性.注意到非參數分布函數的置信帶可以作為擬合優度檢驗的一種方法,文章基于非參數分布函數置信帶構造了含參數分布函數的置信帶,稱為調和帶.這種方法既具有穩健性,又容易實現,另外對所有的含參數連續分布族都具有精確的水平.

      2008年03期 No.121 349-354頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 302K]
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    • 均勻設計在抽樣調查中的應用

      張艮霞;王桂芝;

      一項抽樣調查,除了必要的經費和組織保證外,它的成功與否主要取決于它的設計與分析.文章利用均勻設計的思想來設計抽樣調查方案,有效減少了調查次數,節約了時間和費用,同時又獲得了有效的調查數據.

      2008年03期 No.121 355-358頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 74K]
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    • 威布爾兩重分段模型的統計分析

      顧蓓青;王蓉華;徐曉嶺;周晟;

      在威布爾兩重分段模型下提出了一個優選準則,從而得到參數的逆矩估計和區間估計,并通過實例來說明方法的應用.

      2008年03期 No.121 359-363頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 141K]
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    • 帶有截尾數據的無重復因子試驗的位置效應與散度效應分析

      李濟洪;畢華;

      考慮帶有截尾數據的位置效應和散度效應模型,在改進Hamada和Wu(1991)位置效應分析方法的基礎上,將Brennerman和Nair(2001)散度效應分析的MH方法融入其中,對帶有截尾數據的無重復因子試驗給出了模型選擇以及同時估計位置效應和散度效應的迭代算法,拓展了Hamada和Wu的方法,使其也可以鑒別和估計散度效應.模擬結果表明該方法可行,且在均方誤差(MSE)意義下,位置效應的估計精度優于Hamada和Wu方法.最后用此算法對Hamada和Wu文中的實例進行了進一步分析.

      2008年03期 No.121 364-371頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 169K]
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    • 分析正交飽和設計的零效應搜索法中s=2的研究

      張曉琴;喬志勇;

      文[4]中方法的一個不足之處是只能適用于s≥3,即至少有2個零效應的2水平飽和設計情形,但對s≤2的情形沒有進行研究.本文在文[4]的基礎上解決只有一個零效應(即s=2)的情形.模擬結果顯示,當只有一個零效應時,零效應搜索法也能很好的識別出飽和設計中的顯著因子,且對誤差方差的估計也很好.

      2008年03期 No.121 372-374頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 81K]
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    • Poisson模型中基于Score檢驗統計量的影響診斷

      謝建春;蘇京勛;林金官;

      通過加權擾動模型和變量擾動模型得到了檢驗統計量的影響度量,給出了金融和醫療領域的計數型縱向數據的異常數據的診斷方法,通過數值實例說明影響度量函數的有效性.

      2008年03期 No.121 375-379頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 149K]
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    • 正交表列效應的約束條件檢驗

      潘長緣;陳雪平;張應山;

      運用正交表各列矩陣像的分解技術,將各列平方和分解成相互獨立的若干部分之和.利用這些分解得到的部分平方和,不僅可以解決飽和模型的統計分析問題,還能夠對列顯著但某些子成分不顯著的列增加新的約束條件.在考察列效應的一般約束條件的檢驗問題時,文章通過對一般約束條件進行轉換,使其變成一個成分分解問題,再利用成分分解的相關結論,完滿地解決了這一問題.

      2008年03期 No.121 380-384頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 99K]
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    消息

    數理統計及其應用

    • 兩參數Weibull分布聯合置信區間估計

      邢兆飛;徐海燕;

      提出了定數截尾下兩參數Weibull分布精確聯合置信區間估計的一種方法,并給出了可靠度的一個保守的置信下限,最后用模擬方法將其和已有的聯合置信區間估計方法進行比較,表明文章的估計方法更好.本方法亦可推廣到雙邊定數截尾的情形.

      2008年03期 No.121 385-388頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 122K]
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    • 二水平正交飽和設計中零效應搜索法的進一步研究

      喬志勇;張曉琴;李濟洪;

      文[4]中提出的零效應搜索法是分析飽和設計的一個新的有效的方法.利用次序統計量期望的另一個性質,用零效應搜索法的思想構造出了相應的檢驗統計量,對此統計量的性質進行了研究.模擬結果顯示,文章的檢驗統計量也能很好的識別出飽和設計中的顯著因子,對誤差方差的估計效果也很好.

      2008年03期 No.121 389-392頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 109K]
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    金融數學

    • 約化模型下的公司債券定價

      葉中行;白云芬;

      公司債券是一種可違約風險債券.公司債券定價的約化模型將違約時間定義為具有違約強度的絕不可及時,將違約過程看作跳過程.違約過程的強度過程既可依賴外生宏觀狀態變量,也可以受到其他公司違約的影響.本文分析了違約強度過程的構造,給出了風險債券的定價原理,得到了可違約債券定價的一般公式,并推導出了交易對手風險存在時公司債券定價公式.

      2008年03期 No.121 393-398頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 139K]
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    • 住房公積金的組合投資研究

      榮喜民;宋慶鳳;

      在對中國住房公積金現狀及存在問題的分析基礎上,提出了承貸收益的概念.在住房公積金投資限制條件下,建立基于VaR風險測度的、考慮承貸收益的住房公積金組合投資模型,并給出最優投資比例.最后,建立了承貸收益影響的動態住房公積金組合投資模型,并進行了最優投資比例的分析.

      2008年03期 No.121 399-405頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 295K]
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    • Levy過程驅動下的信用風險結構化模型

      薛紅;王能華;

      在經典信用風險結構化模型中,假定資產價值服從幾何布朗運動.但在實際中,由于突發事件發生資產價值出現跳躍,為了描述這種現象,文章研究Levy過程驅動下的信用風險結構化模型.利用Levy過程隨機分析理論,得到企業的違約概率、債券價值和信用價差的解析表達式,它是經典的信用風險結構化模型的推廣.

      2008年03期 No.121 406-409頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 76K]
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    • 金融高頻數據的風險價值研究——基于非參數法

      趙建昕;任培民;趙樹然;

      高頻數據分析是理解市場微觀結構極為有效的手段.文章在GARCH模型對高頻數據低效的情況下,從非參數的角度給出風險價值一個相合估計量,這個估計量不依賴于總體分布.實證分析表明深圳綜合指數5min對數收益率偏離低頻數據常具有的正態分布,且本文的非參數方法可以比較精確地度量風險價值.

      2008年03期 No.121 410-413頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 128K]
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    • 基于參照因子的連續時間均值方差最優投資策略

      衛淑芝;葉中行;

      推廣了連續時間均值-方差投資策略模型,其中風險資產價格受參照因子的影響,而且投資策略終止時間也由參照因子確定.模型化為一個具隨機周期的隨機最優控制問題,該問題可通過一個輔助的隨機LQ模型求解.解決隨機LQ模型的關鍵是導出了兩個偏微分的初邊值問題,利用Feynman-Kac表示定理得出了這兩個偏微分方程問題的解,進而求出了模型的最優投資策略.

      2008年03期 No.121 414-417頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 89K]
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    • M-P逆與一般B-S模型中的等價鞅測度(英文)

      姚落根;楊向群;

      在一般B-S模型中,為了得到等價鞅測度,首先必須解出風險溢價方程.為此,經典方法總是假定擴散矩陣幾乎處處是滿秩的.文章利用代數中的M-P逆理論,證明了即使擴散矩陣不滿足這個條件,M-P逆方法是一種求解風險溢價方程的有效方法。根據最小化風險溢價過程模的標準,文章利用M-P逆找到了一個唯一的等價鞅測度,并證明了在一定條件下,B-S模型中的Esscher測度、最小熵鞅測度和逆相對熵鞅測度鞅測度實際上就是這個等價鞅測度.

      2008年03期 No.121 418-424頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 245K]
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    • 一種基于GARCH模型的多階段隨機最優組合模型

      張昕麗;張可村;賈鵬;

      Hibiki在文[13]中利用模擬路徑提出一種Hybrid模型.文章在該模型的基礎上作了一定的改進,利用GARCH模型得到相應的股票的時間序列價格;風險度量方法CVaR來控制風險.另外,考慮了交易費用和不允許賣空等市場客觀因素.并且將模型轉化為一種較易求解的線性規劃進行求解,并利用模擬路徑方法對本文模型與Hybrid模型進行的一些比較分析,數值實驗表明了文中的模型可以更好的控制風險.

      2008年03期 No.121 425-429頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 162K]
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    • 二維相關風險模型的破產概率

      馬學思;劉次華;

      近年來一些文獻對二維風險模型做了研究.文章進一步推廣了二維風險模型,考慮了兩種風險的相關性對破產概率的影響.本文建立了二維相關風險模型,定義了模型相對應的三種不同的破產概率,研究了在兩種索賠相關的情況下,二維風險模型的破產概率.文章運用一維風險模型的相關理論得到了二維相關風險模型的破產概率滿足的不等式.

      2008年03期 No.121 430-433頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 81K]
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    • 具有任意概率結構隨機利率風險模型

      李俊海;焦萬堂;

      研究了帶利率風險模型.在保費收入與索賠額的差序列{Zi}和隨機折現率序列{Yi}具有相關性的條件下,利用下鞅方法得到了破產概率一個上界.接著,在引理2中證明了定理1的集合D在一定條件下是非空的.最后,在推論2中說明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一個特殊情況.

      2008年03期 No.121 434-437頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 80K]
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    規范

    金融數學

    • 跳躍-擴散過程下歐式任選期權的定價

      黃國安;鄧國和;霍海峰;

      假定市場股價滿足跳躍擴散模型,應用測度變換法給出了歐式任選期權的一般均衡價格公式,并提供了兩種數值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模擬法來計算該類期權的價格,分析了模型中一些參數對期權價格的影響.

      2008年03期 No.121 438-442頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 140K]
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    • 一類隨機波動率的美式期權定價

      梅正陽;劉次華;

      通過二元離散隨機變量對連續隨機變量的逼近,首先獲得了兩資產非對稱多項式模型期權定價的風險中性概率,然后給出了兩資產波動率都服從Markov過程的美式期權定價結果,改進了對稱多項式模型風險中性概率和單資產美式期權定價的結果.數值結果表明:兩資產的波動率都隨機時,美式期權具有更高的價值.

      2008年03期 No.121 443-446頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 131K]
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    • 單資產多噪聲情形下的最優消費資產組合問題

      李巧艷;薛紅;

      在分數布朗運動環境下,討論了單資產多噪聲情形下最優消費資產組合問題.假定標的資產價格遵循多維分數布朗運動驅動的常系數隨機微分方程,在給定效用函數分別為冪函數、對數函數條件下,得到了最優消費資產組合問題的顯式解.

      2008年03期 No.121 447-452頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 173K]
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    • 人口隨機系統強解的存在唯一性

      嚴燕;秦衍;夏寧茂;

      文章在更一般的條件下討論一類與年齡相關的人口隨機系統.在方程系數所滿足的非Lipschitz條件還含有與時間相關系數的條件下,通過一系列逼近方程證明了系統的強解的存在唯一性.證明過程中主要應用了隨機泛函方程的理論,Bihari不等式和Burkholder-Davis-Gundy’s不等式.

      2008年03期 No.121 453-458頁 [查看摘要][在線閱讀][下載 207K]
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